1. Новые складчины: Показать еще

    21.11.2017: Обработка Студийной и Новогодней фотографии (Анастасия Кочеткова)

    21.11.2017: Hello World! Занимательное программирование (Уоррен Сэнд, Картер Сэнд)

    21.11.2017: [Премиум] Высшее сексуальное мастерство 2.0 (Лев Вожеватов, Федорова Екатерина)

    21.11.2017: Пошаговый курс по продаже товаров через одностраничные сайты (Роман Колесников)

    21.11.2017: [abakus] Ментальная арифметика

  2. Нужен организатор: Показать еще

    21.11.2017: [Премиум] Высшее сексуальное мастерство 2.0 (Лев Вожеватов, Федорова Екатерина)

    21.11.2017: Подписная страниц
а за 1 вечер с конверсией от 40%

    21.11.2017: Анализ матчей по программе Robo-win

    20.11.2017: Курс Эффективного трейдинга от Артема Звездина

    20.11.2017: Таргетированная реклама #Вконтакте от А до Я - 5.0 + VIP (Антон Михайлов, Роман Шарафутдинов)

  3. Сбор взносов Показать еще

    21.11.2017: Твоя самореализация (Лена Друма)

    21.11.2017: Путешествие в Италию (Максим Шаинский)

    20.11.2017: Искусство маленьких шагов (Юлия Столярова)

    20.11.2017: Схема от 80.000 до 300.000 рублей в месяц (Александр Дубровский)

    20.11.2017: Компенсаторная астрология (Павел Андреев)

Куплено

Курс опционной торговли "От простого к сложному" (Станислав Шмелёв-Агинский)

Тема в разделе "Форекс, инвестиции, биржевая торговля", создана пользователем Нафаня, 18 июн 2016.

Цена:
12000 руб
Взнос:
261 руб
Организатор:
Нафаня
Участников:
3/50

Основной список:

1. Нафаня
2. Byuvik 3. sergej-kovalev
Записаться
    Тип: Стандартная складчина
Оценить эту складчину: /5,
  1. Нафаня
    Нафаня Организатор складчин

    Курс опционной торговли "От простого к сложному" (Станислав Шмелёв-Агинский)

    Занятие 1
    1. Общие сведения об опционах.
    1.1. Условия опционного контракта. Внебиржевые и биржевые опционы. Обязательства и права сторон опционного контракта. Роль биржи
    1.2. Основные термины и понятия.
    1.3. Поставочные и расчетные опционы. Опционы на фьючерсы.
    1.4. Стили опционов.
    1.5. Типы, классы и серии опционов. Страйк. Дата экспирации.
    1.6. Стоимость (премия) опциона.
    2. Опционы российского срочного рынка (ФОРТС).
    2.1. Краткая экскурс в историю опционной торговли в США и России.
    2.2. Перечень торгующихся опционов по видам базового актива и их характеристики.
    2.3. Даты экспирации опционов. Промежуточные опционы.
    2.4. Сопоставление оборота и ликвидности по разным опционам.
    2.5. Виды кодировок российских опционов.
    2.6. Организация торговли на ФОРТС по времени и сессиям. Клиринги. Котировки клирингов.
    2.7. Биржевая и брокерская комиссия для опционов. Затраты по сделкам с опционами.
    3. Результат по опциону в зависимости от изменения цены базового актива.
    3.1. Обязательства и права сторон в классическом немаржируемом опционе.
    3.2. График доходности для а) покупателя опциона Call; б) продавца опциона Call;
    в) покупателя опциона Put; г) продавца опциона Put.
    3.3 Опционы в деньгах, около и вне денег.
    3.4. Как меняется график доходности для разных страйков.
    3.5. Сравнение классического опциона с позицией по фьючерсу.
    4. Маржируемые опционы.
    4.1. Характер расчетов между сторонами в маржируемом опционе.
    4.2. График доходности маржируемого опциона. Сравнение с классическим опционом. Сравнение с позицией по фьючерсу.
    4.3. Влияние времени на изменение цены опциона и отражение этого на графике.
    4.4. Внутренняя и временная стоимости опционов. Отражение этих величин на графике доходности.
    4.5. График доходности для различных страйков.
    4.6. Принцип вычисления ГО для покупателя и продавца в маржируемом опционе.
    4.7. Синтетические позиции по опционам и фьючерсам по одному базовому активу. Принцип вычисления ГО для синтетической позиции. Отображение доходности синтетической позиции на графике.

    Занятие 2
    5. Опционы в Quik.
    5.1. Текущая таблица для опционов в Quik.
    5.2. Доска опционов.
    5.3. Удобная форма организации закладок и окон на закладках. Стаканы котировок для опционов.
    5.4. Таблицы позиций и ограничений для опционов.
    5.5. Оптимальный вид графика, отражающего изменение цены опционов.
    5.6. Особенности выставления заявок и совершения сделок с опционами.
    6. Знакомство с сервисами обсчета опционных позиций.
    6.1. Сайт Option.ru
    6.2. Программа «Опционный аналитик».
    7. Опционная математика.
    7.1. Волатильность: историческая и подразумеваемая.
    7.2. Примеры исторической волатильности различных инструментов российского рынка. Как обычно себя ведет график волатильности.
    7.3. Теоретическая цена опциона. Модель Блэка-Шоулза.
    7.4. Установка параметров опционов и теоретическая цена в Quik.
    7.5. Ньюансы вычисления теоретической цены на ФОРТС. Расчетная цена.
    7.6. «Улыбка волатильности». Примеры для различных инструментов.

    Занятие 3
    8. «Греки».
    8.1. Дельта или хеджевый коэффициент. Его роль в определении результата по опциону. Дельта на графике доходности опционов. Изменение дельты в зависимости от страйка. Изменение дельты в зависимости от времени.
    8.2. Гамма. Изменение гаммы для различных страйков и в зависимости от времени.
    8.3. Тета. Временной распад стоимости опциона и характер его протекания. Выводы относительно пригодности опционов для торговли в зависимости от близости даты экспирации.
    8.4. Вега. Влияние волатильности на цену опционов. Изменение Веги для различных страйков.
    8.5. Греки в таблицах Quik.
    8.6. Греки синтетических позиций.
    9. Использование опционов для краткосрочной и среднесрочной направленной торговли.
    9.1. Сопоставление результата по фьючерсу и опционам с различным страйком для небольших движений.
    9.2. Сопоставление результата по фьючерсу и опционам с различным страйком для больших движений.
    9.3. Основные моменты: ГО, риск, затраты (комиссия+спред), временной распад.
    9.4. Выбор оптимальных страйков для совершения сделок разного масштаба.
    9.5. Роллирование опционов.
    9.6. Нужны ли стопы при торговле опционами.
    9.7. Влияние временного распада. Стоп по времени.
    9.8. Открытие и закрытие позиции по опционам с помощью дельта-нейтрализации фьючерсами.
    9.9 Ситуации на рынке, в которых выгодна направленная торговля опционами.

    Занятие 4
    10. Синтетические позиции по опционам (так называемые «Опционные стратегии»)
    10.1. Синтетический опцион.
    10.2. Бычьи и медвежьи спреды.
    10.3. Стрэнгл и стредл.
    10.4. Бабочка и кондор.
    10.5. Пропорциональные спреды.
    10.6. Стрэп и стрип.
    10.7. Общий принцип построения графика доходности для синтетической позиции.
    10.8. От синтетических позиций к структурным продуктам.
    11. Дельта-нейтральные стратегии.
    11.1. Покупка и продажа волатильности.
    11.2. Ситуации на рынке в которых выгодна покупка волатильности.
    11.3. Ситуации на рынке в которых выгодна продажа волатильности.
    11.4. Подбор синтетической позиции для торговли волатильностью.
    11.5. Торговля на колебаниях с помощью дельта-нейтрального портфеля.

    Занятие 5
    12. Работа с опционами от продажи.
    12.1. Покрытые и непокрытые позиции по опционам.
    12.2. Насколько опасна непокрытая продажа опционов.
    12.3. Продажа опционов далеко вне денег: в каких ситуациях уместна.
    12.4. Направленная торговля путем продажи опционов: в чем выигрыш.
    13. Прочие подходы к опционам.
    13.1 Использование опционов для страхования инвестиционных портфелей.
    13.2. Классические виды арбитража на опционах
    13.3. Спред-трейдинг на опционах. Технология предоставления ликвидности и торговли по спреду.
    14. Заключение.
    14.1. Отличие «книжного» и практического представления о реальных опционах. Что еще можно узнать из книг по опционам.

     
    Нафаня, 18 июн 2016
  2. Похожие складчины
    1. Telegram
    2. Gerokopter
    3. Zander
    4. Zander
    5. Zander
    6. alex2506
    7. Aplication
    Загрузка...
Участники складчины Курс опционной торговли "От простого к сложному" (Станислав Шмелёв-Агинский) смогут написать отзыв
Наверх