1. Новые складчины: Показать еще

    21.08.2017: Программа Инвестиционный фундамент (август 2017) (Александр Иванов)

    21.08.2017: Travel English - Английский за 1 месяц . 15 занятий для начинающих

    21.08.2017: Фитнес модель за 4 месяца - 3.0 пакет стандарт (Ярослав Брин)

    21.08.2017: Как стать счастливчиком, устранив психологические травмы детства (Евгения Киселева)

    21.08.2017: Секреты здоровой поясницы (Александра Бонина)

  2. Нужен организатор: Показать еще

    21.08.2017: Секреты здоровой поясницы (Александра Бонина)

    21.08.2017: Тантрический массаж + Секс - фантазия (Яна Архипова)

    21.08.2017: Как Обезвредить Родовые Сценарии За 21 День + бонус (Ольга Воляева)

    20.08.2017: Как стать мужчиной, о котором мечтают 98% женщин (Антон Гломозда)

    20.08.2017: Супер-распродажа - Прорыв-2015 - Платинум

  3. Сбор взносов Показать еще

    21.08.2017: Как стать счастливчиком, устранив психологические травмы детства (Евгения Киселева)

    21.08.2017: Угловой диван своими руками (Михаил Теремков)

    21.08.2017: Биткоин Маэстро | от 50 000 сатош каждые 4 часа на полном автомате (Павел Дуглас)

    21.08.2017: Настоящему мужчине. Путеводитель по мужскому стилю (Алан Флассер)

    20.08.2017: Метаморфозы: Трансформация личности (Алексей Похабов и команда центра "Арканиум")

Запись

Управление финансовыми рисками от бывшего...

Тема в разделе "Бухгалтерия и финансы", создана пользователем Telegram, 9 мар 2016.

Цена:
3990 руб
Взнос:
44 руб
Организатор:
Требуется
Участников:
0/100

Список пока что пуст. Запишитесь первым!

Записаться
    Тип: Стандартная складчина
    1. Telegram
      Telegram Организатор складчин

      Управление финансовыми рисками от бывшего...

      Автор:преподаватель Московской школы бизнеса и финансов при РАНХиГС при Президенте РФ, темы лекций – «Мировая валютно-финансовая система и ее банковское звено», «Управление финансовыми рисками».
      Бывший руководитель казначейства Связной Банк.

      НАЧИНАЕТСЯ 20 МАРТА

      Расписание: 20.03, 26.03, 2.04, 9.04 – в 19:00 по мск.
      4 вебинара – 8 часов. Стоимость 3990 рублей.
      Каждый участник получает видеозаписи, домашние материалы и менторскую поддержку.
      Содержание курса:
      1-й вебинар:

      1. Введение:
      a. Профессия «риск-менеджер»;
      b. Определение финансовых рисков;
      c. Виды основных финансовых рисков;
      d. Этапы процесса управления финансовыми рисками;

      2.Процесс управления финансовыми рисками и его основные элементы:
      a. Соотношение «риск-доходность»;
      b. Аппетит к риску;
      c. Основные методы управления рисками;

      3. Кредитный риск:
      a. Определение;
      b. Требования Банка России в части управления кредитным риском;
      с. Кредитная политика;
      d. Анализ и измерение кредитного риска (должника/контрагента):
      i. Кредитный рейтинг;
      ii. Финансовый анализ (должника/контрагента):
      1. Анализ финансового положения;
      2. Анализ тенденций (динамики) развития;
      iii. Качественный анализ (должника/контрагента):
      1. Отраслевые тенденции и внешние условия;
      2. Позиции на рынке;
      3. Диверсификация поставщиков/покупателей;
      4. Уровень управления и деловой репутации;
      5. Качество ведения финансовой документации;
      6. История взаимоотношений (кредитная история);
      iv. Практический пример оценки кредитного риска должника/контрагента;
      e. Методы управления кредитным риском:
      i. Лимитирование и диверсификация;
      ii. Резервы на возможные потери;
      iii. Иные нефинансовые методы;
      iv. Финансовые инструменты управлении кредитным рисков (Credit Default SWAP, CDS);

      2-й вебинар:
      4. Риск ликвидности
      a. Определение;
      b. Требования Банка России в части управления риском ликвидности;
      c. Понятие «ликвидность»;
      d. Цели и принципы процесса управления ликвидностью и риском ликвидности;
      e. Основные подходы к оценке и анализу ликвидности и риска ликвидности:
      i. Ликвидность как денежный запас;
      ii. Ликвидность как денежный поток;

      f. Методы оценки ликвидности и риска ликвидности:
      i. Анализ коэффициентов ликвидности;
      ii. Статический анализ разрывов ликвидности (GAP-анализ);
      iii. Динамический анализ разрывов ликвидности:
      1.Прогнозирование денежных потоков:
      2. Анализ поведенческих характеристик клиентов;

      g. Практический пример оценки риска ликвидности;
      h. Стресс-тестирование;
      i. Система управления ликвидностью и риском ликвидности;
      j. Методы управления ликвидностью и риском ликвидности;

      3-й вебинар:
      5. Валютный риск:
      a. Определение;
      b. Требования Банка России в части управления валютным риском;
      c. Источник риска - Открытая валютная позиция (ОВП);
      d. Валютный курс и прогнозирование его изменения:
      i. Экспертный (фундаментальный) анализ;
      ii. Технический анализ;
      iii. Математические (количественные) методы;
      e. Практический пример оценки валютного риска с использованием методологии Value-at-risk (VAR);
      f. Методы управления валютным риском:
      i. Управление ОВП;
      ii. Валютные оговорки;
      iii. Финансовые инструменты хэджирования валютного риска:
      1. Валютный фьючерс;
      2. Валютный форвард;
      3. Валютный опцион;
      4. Валютный своп (SWAP);

      4-й вебинар:
      6. Процентный риск:
      a. Определение;
      b. Требования Банка России в части управления процентным риском;
      c. Источник риска:
      i. Разница сроков погашения активов и обязательств, чувствительных к изменению процентной ставки;
      ii. «Встроенные опционы»;
      iii. Базисный риск (процентная маржа);
      d. Основные методы оценки:
      i. Анализ разрывов между активами и обязательствами, подверженными изменению процентных ставок (GAP-анализ);
      ii. Оценка дюрации активов и обязательств;
      e. Практический пример оценки процентного риска методом GAP-анализа;
      f. Практический пример оценки процентного риска методом оценки дюрации активов и обязательств;
      g. Методы управления процентным риском:
      i. Управление процентным GAP;
      ii. Плавающая процентная ставка;
      iii. Управление процентными ставками;
      iv. Финансовые инструменты хэджирования процентного риска:
      1. Процентный своп (Interest Rate SWAP, IRS);
      2. Соглашение о будущей процентной ставке (Forward Rate Agreement, FRA);

      В результате тренинга Вы получите:
      1. Общее понимание основ риск-менеджмента (системы управления финансовыми рисками);
      2. Возможность проводить самостоятельную оценку различных видов финансовых рисков различными методами;
      3. Возможность дальнейшего углубленного изучения специальности с перспективой сдачи экзамена FRM и работы по специальности;

      Целевая аудитория
      1. Студенты и молодые специалисты, интересующиеся возможностью работы в области управления финансовыми рисками и в смежных отраслях финансового сектора;
      2. Соискатели позиций в компаниях финансового сектора;

      Желательный предварительной уровень знаний
      1. Основы финансовой математики и финансовой грамотности;
      2. Базовые представления о статистике и вероятности;

      Продажник
       
      Telegram, 9 мар 2016
Участники складчины Управление финансовыми рисками от бывшего... смогут написать отзыв
Наверх