1. Новые складчины: Показать еще

    19.01.2018: [profileschool] Запись и обработка голоса в домашних условиях (Артур Орлов)

    19.01.2018: Постановка целей Dream Year 2018 (Алла Клименко, Андрей Клименко)

    19.01.2018: Krygina Beauty Day 2016 (Елена Крыгина)

    19.01.2018: Krygina Beauty Day 2017 (Елена Крыгина)

    19.01.2018: Съемка с искусственным светом (Алексей Гайдин)

  2. Нужен организатор: Показать еще

    18.01.2018: Техническое доминирование на Амазон (Евгений Некоз)

    18.01.2018: PEOPLE MANAGEMENT эффективное управление современной командой (Михаил Притула)

    18.01.2018: Бацзы 2 модуля

    18.01.2018: Определение Полезного божества в Бацзы (Юлия Бальсина)

    18.01.2018: Таро - моделирование (Вероника Никитенко)

  3. Сбор взносов Показать еще

    18.01.2018: [Шитье] Конструирование и пошив классических мужских брюк (Ирина Паукште)

    18.01.2018: [kalachevaschool] Пастель для начинающих 2.0. 2017 (Елена Таткина, Ирина Климова)

    18.01.2018: 3.000.000 рублей на недвижимости без вложений + 3 лимона на недвижимости с нуля

    18.01.2018: Как найти свою нишу и зарабатывать много на любимом деле (Ольга Струговщикова, Мария Медведь)

    18.01.2018: Хулиганские стежки. Основные приёмы художественной вышивки животных (Алина Берёзкина)

Запись

Тиковая история с объемами по 6E за 2008-2015гг. от CQG

Тема в разделе "Форекс, инвестиции, биржевая торговля", создана пользователем Telegram, 5 ноя 2015.

Цена:
1373 руб
Взнос:
40 руб
Организатор:
Требуется
Участников:
0/100

Список пока что пуст. Запишитесь первым!

Записаться
    Тип: Стандартная складчина
  1. Telegram
    Telegram Организатор складчин

    Тиковая история с объемами по 6E за 2008-2015гг. от CQG

    CQG - один из самых крупных поставщиков исторических данных с мировых бирж.




    Предлагаю скинуться и для начала приобрести тиковые исторические данные с объемами (Time and Sales with Volume) по фьючерсу на евро CME (тикер 6E, на сайте CQG имеет тикер F.US.EU6) за достаточно продолжительный период времени 1.01.2008-30.10.2015, по всем торгуемым контрактам. Этот период захватывает небольшой предкризисный промежуток (2008г), кризис, долгосрочные аптренды, даунтренды, боковик, да и в это время уже вовсю орудовали HFT-шники.

    Зачем это нужно?
    Для исследований, разработки и полноценного тестирования стратегий, основанных на тиковых объемах, дельте, кластерах, VSA или еще чем-нибудь. Тут уж не поспоришь, нужны качественные, непрерывные, нефильтрованые данные по всем контрактам (не только самом ликвидном), по которым можно было бы определить сторону агрессора (покупатель или продавец инициатор сделки по рынку), BestBid и BestAsk.

    Небольшой недостаток данных от CQG: большинство инструментов имеет тиковую историю с временными метками кратными минуте (т.е. нет секунд и миллисекунд), но порядок записей соответствует порядку, в котором данные были получены от биржы. Данные по некоторым инструментам, начиная с мая 2013, имеют внутриминутные временные метки.

    Цена:
    Цена на данные по фьючерсам устанавливается в расчете на количество месяцев, по каждому инструменту.
    Time and Sales with Volume - 18 долларов за каждый месяц:

    [​IMG]



    Период 1.01.2008-30.10.2015 обойдется в 1716$

    [​IMG]

    Согласно FAQ, заказчик, котрый впервые что-либо приобретает у CQG, имеет право на скидку 20%, нужно использовать кодовое слово "Web" при чекауте (возможны дополнительные скидки в зависимости от количества заказываемых данных):

    First time customers can have a discount of 20%, just use the key word "Web" at
    checkout. We also may negotiate other types of discounts depending on the quantity of
    data you are about to order. Please, inquire about a specific rate by contacting CQG
    DataFactory directly.


    Итого, с учетом 20% скидки, сумма составит 1372.8$.

    Заказчику данные доставляются посредством доступа к FTP в виде zip-архива, данные нужно выкачать к себе в течении 10 дней. Формирование заказа может занять до нескольких дней, в зависимости от количества данных.


    Ссылка на FAQ с описанием формата данных, инструкцией по формированию заказа:






    Страница, с которой можно бесплатно скачать образец тиковых данных по E-Mini SP500 за 01.07.2007-11.11.2007:





    Нужен организатор, еще не делавший заказов у CQG (для скидки), который сможет оплатить покупку кредиткой. Инструкции, переписка, общение с представителями CQG - на английском. Для создания заказа необходимо зарегистрироваться на их сайте.


    Хотелось бы, конечно, данные по нескольким инструментам, но сумма получится существенно больше. Если складчина по евро увенчается успехом, можно будет попробовать организовать складчину из набора по нескольким инструментам, может удастся выторговать еще скидку в дополнение к 20%.

    P.S. Цена указана в долларах США!
     
    Другие складчины раздела
    Telegram, 5 ноя 2015
Участники складчины Тиковая история с объемами по 6E за 2008-2015гг. от CQG смогут написать отзыв
Наверх