1. Новые складчины: Показать еще

    07.12.2016: Одностраничник под ключ 3.0 (Александр Залогин)

    07.12.2016: Обучение заработку + личный опыт с программой ProkMLM

    07.12.2016: Выплаты работникам при увольнении (Евгения Конюхова)

    07.12.2016: Амортизация основных средств. Изменения, сложные ситуации (Ольга Букина)

    07.12.2016: НДФЛ: особенности исчисления, разбор ситуаций из практики (Наталья Горбова)

  2. Нужен организатор: Показать еще

    07.12.2016: МК по пошиву куколки "Бабочки" по мотивам работ Т.Коннэ от Kuklairis

    06.12.2016: [Fl-StudioPro] Сведение электронной музыки до профессионального результата. (NEW)

    06.12.2016: Тактики для практиков. Подписка 90 дней (roundabout.ru)(Повтор)

    06.12.2016: Схема зарабокта до 10000 за один час

    06.12.2016: Покупка прогнозов, ссылка указана в слове "сайтом"

  3. Сбор взносов Показать еще

    06.12.2016: АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА для ставок на ФУТБОЛ, ХОККЕЙ И БАСКЕТБОЛ!!!

    06.12.2016: Тестостерон Release 2016 (Арсен Маркарян)- Первый поток последнего онлайн курса

    06.12.2016: Обучение Бизнесу с Китаем от 100$ к 10.000$ за 2 месяца коучинг 17.0 (Версия Платинум)(Дима Ковпак)

    05.12.2016: Психоаналитическая психотерапия на практике (Отто Кернберг)

    04.12.2016: Для начинающих - 1 курс (работа с эфирным телом) (Ксения Меньшикова)

Запись

Курс опционной торговли "От простого к сложному"

Тема в разделе "Форекс, инвестиции, биржевая торговля", создана пользователем Telegram, 13 фев 2015.

Цена:
12000 руб
Взнос:
131 руб
Организатор:
Требуется
Участников:
0/100

(Список пока что пуст. Запишитесь первым!)

    Тип: Стандартная складчина
    1. Telegram

      Telegram Организатор складчин

      Курс опционной торговли "От простого к сложному"

      Курс опционной торговли "От простого к сложному"

      Автор:
      Станислав Шмелёв-Агинский

      Занятие 1
      1. Общие сведения об опционах.
      1.1. Условия опционного контракта. Внебиржевые и биржевые опционы. Обязательства и права сторон опционного контракта. Роль биржи
      1.2. Основные термины и понятия.
      1.3. Поставочные и расчетные опционы. Опционы на фьючерсы.
      1.4. Стили опционов.
      1.5. Типы, классы и серии опционов. Страйк. Дата экспирации.
      1.6. Стоимость (премия) опциона.
      2. Опционы российского срочного рынка (ФОРТС).
      2.1. Краткая экскурс в историю опционной торговли в США и России.
      2.2. Перечень торгующихся опционов по видам базового актива и их характеристики.
      2.3. Даты экспирации опционов. Промежуточные опционы.
      2.4. Сопоставление оборота и ликвидности по разным опционам.
      2.5. Виды кодировок российских опционов.
      2.6. Организация торговли на ФОРТС по времени и сессиям. Клиринги. Котировки клирингов.
      2.7. Биржевая и брокерская комиссия для опционов. Затраты по сделкам с опционами.

      3. Результат по опциону в зависимости от изменения цены базового актива.
      3.1. Обязательства и права сторон в классическом немаржируемом опционе.
      3.2. График доходности для а) покупателя опциона Call; б) продавца опциона Call;
      в) покупателя опциона Put; г) продавца опциона Put.
      3.3 Опционы в деньгах, около и вне денег.
      3.4. Как меняется график доходности для разных страйков.
      3.5. Сравнение классического опциона с позицией по фьючерсу.
      4. Маржируемые опционы.
      4.1. Характер расчетов между сторонами в маржируемом опционе.
      4.2. График доходности маржируемого опциона. Сравнение с классическим опционом. Сравнение с позицией по фьючерсу.
      4.3. Влияние времени на изменение цены опциона и отражение этого на графике.
      4.4. Внутренняя и временная стоимости опционов. Отражение этих величин на графике доходности.
      4.5. График доходности для различных страйков.
      4.6. Принцип вычисления ГО для покупателя и продавца в маржируемом опционе.
      4.7. Синтетические позиции по опционам и фьючерсам по одному базовому активу. Принцип вычисления ГО для синтетической позиции. Отображение доходности синтетической позиции на графике.

      Занятие 2
      5. Опционы в Quik.
      5.1. Текущая таблица для опционов в Quik.
      5.2. Доска опционов.
      5.3. Удобная форма организации закладок и окон на закладках. Стаканы котировок для опционов.
      5.4. Таблицы позиций и ограничений для опционов.
      5.5. Оптимальный вид графика, отражающего изменение цены опционов.
      5.6. Особенности выставления заявок и совершения сделок с опционами.

      6. Знакомство с сервисами обсчета опционных позиций.
      6.1. Сайт Option.ru
      6.2. Программа «Опционный аналитик».
      7. Опционная математика.
      7.1. Волатильность: историческая и подразумеваемая.
      7.2. Примеры исторической волатильности различных инструментов российского рынка. Как обычно себя ведет график волатильности.
      7.3. Теоретическая цена опциона. Модель Блэка-Шоулза.
      7.4. Установка параметров опционов и теоретическая цена в Quik.
      7.5. Ньюансы вычисления теоретической цены на ФОРТС. Расчетная цена.
      7.6. «Улыбка волатильности». Примеры для различных инструментов.

      Занятие 3
      8. «Греки».
      8.1. Дельта или хеджевый коэффициент. Его роль в определении результата по опциону. Дельта на графике доходности опционов. Изменение дельты в зависимости от страйка. Изменение дельты в зависимости от времени.
      8.2. Гамма. Изменение гаммы для различных страйков и в зависимости от времени.
      8.3. Тета. Временной распад стоимости опциона и характер его протекания. Выводы относительно пригодности опционов для торговли в зависимости от близости даты экспирации.
      8.4. Вега. Влияние волатильности на цену опционов. Изменение Веги для различных страйков.
      8.5. Греки в таблицах Quik.
      8.6. Греки синтетических позиций.
      9. Использование опционов для краткосрочной и среднесрочной направленной торговли.
      9.1. Сопоставление результата по фьючерсу и опционам с различным страйком для небольших движений.
      9.2. Сопоставление результата по фьючерсу и опционам с различным страйком для больших движений.
      9.3. Основные моменты: ГО, риск, затраты (комиссия+спред), временной распад.
      9.4. Выбор оптимальных страйков для совершения сделок разного масштаба.
      9.5. Роллирование опционов.
      9.6. Нужны ли стопы при торговле опционами.
      9.7. Влияние временного распада. Стоп по времени.
      9.8. Открытие и закрытие позиции по опционам с помощью дельта-нейтрализации фьючерсами.
      9.9 Ситуации на рынке, в которых выгодна направленная торговля опционами.

      Занятие 4
      10. Синтетические позиции по опционам (так называемые «Опционные стратегии»)
      10.1. Синтетический опцион.
      10.2. Бычьи и медвежьи спреды.
      10.3. Стрэнгл и стредл.
      10.4. Бабочка и кондор.
      10.5. Пропорциональные спреды.
      10.6. Стрэп и стрип.
      10.7. Общий принцип построения графика доходности для синтетической позиции.
      10.8. От синтетических позиций к структурным продуктам.
      11. Дельта-нейтральные стратегии.
      11.1. Покупка и продажа волатильности.
      11.2. Ситуации на рынке в которых выгодна покупка волатильности.
      11.3. Ситуации на рынке в которых выгодна продажа волатильности.
      11.4. Подбор синтетической позиции для торговли волатильностью.
      11.5. Торговля на колебаниях с помощью дельта-нейтрального портфеля.

      Занятие 5
      12. Работа с опционами от продажи.
      12.1. Покрытые и непокрытые позиции по опционам.
      12.2. Насколько опасна непокрытая продажа опционов.
      12.3. Продажа опционов далеко вне денег: в каких ситуациях уместна.
      12.4. Направленная торговля путем продажи опционов: в чем выигрыш.

      13. Прочие подходы к опционам.
      13.1 Использование опционов для страхования инвестиционных портфелей.
      13.2. Классические виды арбитража на опционах
      13.3. Спред-трейдинг на опционах. Технология предоставления ликвидности и торговли по спреду.
      14. Заключение.
      14.1. Отличие «книжного» и практического представления о реальных опционах. Что еще можно узнать из книг по опционам.
      Дата вебинара: вторник 24.02.15

      Цена: 12 000 руб.

       
      Telegram, 13 фев 2015
    2. Загрузка...

      Похожие складчины
      1. Bulion
        Куплено

        Курс опционной торговли "От простого к сложному" (Станислав Шмелёв-Агинский)

        Bulion, 18 июн 2016, в разделе: Форекс, инвестиции, биржевая торговля
      2. Aplication
        Запись

        Мудрость любви. Курс по гармонизации отношений: Он+Я

        Aplication, 7 дек 2016 в 09:03, в разделе: Пикап, секс, отношения
      3. Bulion
        Запись

        Идеальный контекст Пошаговый видеокурс (Александр Большаков)

        Bulion, 6 дек 2016 в 21:01, в разделе: Курсы по бизнесу
      4. Bulion
        Запись

        Секреты журналистики или как стать журналистом без ВУЗА - видеокурс (Максим Стефанович)

        Bulion, 6 дек 2016 в 10:29, в разделе: Школа и репетиторство
      5. Bulion
      6. Bulion
        Запись

        Курс "Пост-Магнит". Непреодолимая сила притяжения.

        Bulion, 4 дек 2016 в 17:23, в разделе: SEO, анализ, юзабилити, продвижение сайтов
      7. Bulion
        Запись

        Курс "Избавление от страхов" (Владимир Сибирцев)

        Bulion, 4 дек 2016 в 01:01, в разделе: Курсы по психологии и личностному развитию

Наверх